온라인투자연계금융사(P2P) 피플펀드가 산업공학 분야 세계 최대 학회로 꼽히는 ‘2022 인폼스 연례 학회(2022 INFORMS Annual Meeting)’에 참가해 대출 알고리즘 기술 논문을 공개했다고 21일 밝혔다. 올해 인폼스는 지난 15일(현지시간)부터 19일까지 5일간 미국 인디애나폴리스에서 개최됐다. 3년 만에 대면 행사로 열려 학계와 업계 전문가 6000여명이 참석했다.
 
피플펀드가 이번에 발표한 논문은 ‘유전 알고리즘을 활용한 신용평가전략 최적화’다. 논문은 시장이 변할 때마다 최적의 대출승인전략을 실시간으로 자동 도출해주는 국내 최초 인공지능(AI) 대출승인전략 자동화 시스템인 ‘아고스’에 관한 연구 내용을 담고 있다.
 
일반적으로 기존 금융기관들은 대출 승인 컷오프 전략(대출 기준)을 신용평가(CB)사 등을 통해 수립한다. 한 번 만들어진 대출승인전략은 최적의 전략이 맞는지 금융기관에서 자체 검증이 어렵고, 시장이 변화해도 변수를 반영하기 어렵다.
 
하지만 아고스는 유전 알고리즘과 머신러닝 기술을 활용해 예상치 못한 시장 변화에도 대응할 수 있다. 대출승인전략에 사용되는 1800여 개 변수와 커트라인 기준값을 자동 탐색해 실시간으로 제공한다. 비즈니스 목적에 맞게 목표 변수를 변경할 수 있는 데다, 시장 변화를 빠르게 감지하고 대응하는 기능을 갖추고 있어 신용평가모형의 성능 저하도 방지할 수 있다.  
 
또 아고스는 불량률(1.5%) 동일 조건에서 대출승인율을 23% 높였고, 대출승인율(22.5%) 동일 조건에서는 불량률을 25% 낮췄다. 아고스는 실시간 대응을 가능케 하는 AI 신용평가 및 리스크 관리 시스템의 주요한 축이 될 것이란 게 피플펀드 측의 설명이다.
 

피플펀드는 아고스를 최근 1년간 집행된 신용대출데이터로 2차 검증을 거친 뒤 실제 대출 사업 운용에 연내 적용할 예정이다.
 
정승우 피플펀드 데이터전략그룹 이사는 “신용대출승인전략 설계를 최적화 문제로 접근한 국내 최초의 연구”라며 “아고스의 성능을 함께 다각도로 검증해 볼 파트너 금융기관을 찾고 논의하고 있는 중”이라고 말했다.

윤형준 기자 yoonbro@edaily.co.kr

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