[이코노미스트 윤형준 기자] 온라인투자연계금융(P2P금융) 서비스 8퍼센트가 독자적인 신용평가모형인 E-index 2.5를 새롭게 적용한 결과 대출 승인율이 146% 넘게 상승했다고 2일 밝혔다.

8퍼센트는 2015년부터 머신러닝 기법을 활용한 신용평가모형 E-index를 고도화왔다. 이번 업데이트로 동일 부도율 가정 시 이전 모형 대비 승인율이 146.6% 상승했고, 동일 승인율을 가정할 때 부도율은 3%포인트(p) 이상 낮아졌다. 금리도 기존 모형 대비 2.44%p 낮아졌다.

8퍼센트 신용대출 조회 고객을 기준으로 E-index 2.5의 성능을 살펴보면 K-S 통계량(Kolmogorov-Smirnov Statistics) 변별력 지수 평가에서 42.6%를 달성, 금융회사에서 흔히 사용하는 KCB 스코어보다도 약 39% 개선됐다.

또 다른 성능 지표인 AUROC도 0.777을 기록했다. AUCRO는 일반적으로 모델의 예측 정확도 값이 0.7 이상이면 우수하다고 평가한다. 기존 금융기관 대비 8퍼센트의 중신용자 비중이 높은 상황에서 K-S 통계량 변별력, AUROC가 상승했다는 게 8퍼센트의 설명이다. 이는 동일 신청자 대비 더 많은 중금리 대출을 공급할 수 있는 배경이 되기도 한다.

8퍼센트는 서비스 시작 이후 축적해 온 금융 거래 데이터와 함께 다각적인 지표를 신용평가에 적용해 중금리 대출의 저변 확대를 기대하고 있다. 실제로 지난해 8퍼센트를 통해 대출받은 중신용자의 비중은 76.5%를 기록했다. 대안신용평가모형(CSS) 고도화와 밀접한 심사 승인 전략에서도 인공지능(AI) 알고리즘을 적용한 데이터 활용과 거시 경제 지표, 시장 변화 추세를 종합적으로 고려한다.

구본석 8퍼센트 신용리스크모델링팀장은 “신용평가모형 고도화는 금융기관으로서 수익 창출 목적만이 아니라 핀테크 발전을 통한 가계부채 절감, 포용적 금융 실현의 기반이 된다”며 “기존 고객에게 적용했던 모델을 꾸준히 발전시켜 향후 더 많은 고객에게 합리적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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