[이코노미스트 김윤주 기자] #연소득 3500만원의 사회초년생 A씨(30)는 대출 경험이 없고, 신용카드 발급만 받아봤다. 금융 거래 경험이 적은 탓인지 신용점수는 700점에 불과했다. 올해 초 목돈이 필요했던 A씨는 이곳 저곳 대출을 알아봤지만 대출받기 어려웠다. 고민하던 A씨는 카카오뱅크 문을 두드렸고, 대출을 받을 수 있었다. 택시 이용 건수‧책 구매 이력‧모임통장 이용 등 우량한 비금융정보(대안정보)가 추가로 확인된 덕분이다.

카카오뱅크는 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어’를 적용한 결과 10%의 우량한 고객을 추가로 선별해 대출을 공급했다고 23일 밝혔다.

카카오뱅크는 지난해 12월 업계 최초로 11개 기관, 3700만 건의 가명 결합 데이터를 활용해 개발한 독자적인 대안신용평가모형을 대출 심사에 적용했다. 이에 따라 중위 구간에 집중돼 있던 금융이력부족 고객을 세분화해 대출 가능 고객군을 확대할 수 있을 것으로 기대됐다. 

카카오뱅크스코어가 활용하는 대안정보는 유통정보‧도서구매‧자동이체정보 등이다. 카카오뱅크 모임통장 이용‧휴대폰 소액결제 실적‧자동이체 실패 유무‧유통사 멤버십 회원 여부와 구매 실적 등으로 고객의 활동성과 생활습관 등을 파악한다.

지난 2달 간 카카오뱅크스코어 모형의 성능을 분석해본 결과, 기존 모형으로는 거절된 중저신용 고객 10명 중 1명이 우량한 중저신용 고객으로 추가 선별된 것으로 나타났다. 카카오뱅크스코어를 통해 대출한도가 상향 조정된 고객도 있다. 중저신용 고객 대상 대출 공급액은 월평균 160억원가량 늘었다. 

카카오뱅크스코어는 금융 이력이 부족한 고객, 사회 초년생 등 낮은 연령대에서는 월등한 성능을 보인 것으로 나타났다. 연령대별로 분석해 본 결과 상대적으로 금융 이력이 부족한 연령대인 25세 미만의 경우, 신용평가사(CB)의 신용점수 대비 약 30% 이상 변별력이 높게 나타났다.

카카오뱅크는 카카오뱅크스코어를 포함한 신용평가모형을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다. 새로운 대안정보와 마이데이터 정보를 활용해 모형을 개선하고, 머신러닝 기법을 활용해 데이터와 결과값의 '설명 가능성'을 높이는 방안에 대해서도 연구 중이다.

현재 카카오뱅크에는 50여 명의 리스크 전문가, 데이터 사이언티스트들이 협업해 신용평가모형의 연구를 진행하고 있다. 앞으로 다양한 기관과 데이터 결합을 통해 카카오뱅크스코어를 지속 고도화할 전망이다.

하경태 카카오뱅크 신용리스크모델링 팀장은 “앞으로 새로운 데이터와 방법론을 연구해 모형을 개선할 계획”이라며 “개인사업자 업종별 특화모형, 대환대출 특화모형 등 다양한 분야의 모형 개발을 추가로 진행해 더 많은 중저신용 고객을 포용할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 카카오뱅크는 2017년7월 출범 이후 2022년 말까지 중저신용 고객에게만 7조원이 넘는 무보증 신용대출을 공급했다. 2022년 연말 기준 무보증 신용대출 잔액은 3조2414억원으로 전년 말 2조4643억원 대비 증가했고, 잔액 비중 또한 2020년 10.2%에서 25.4%까지 2배 이상 상승했다.

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