[이코노미스트 송현주 기자] DB자산운용이 ‘회사채(BBB-이상) 3년+1%’ 수익률을 추구하는 디딤펀드인 ‘DB디딤OCIO자산배분중립형펀드(DB디딤OCIO펀드)’를 출시했다.

DB자산운용은 8일 오전 여의도 금융투자협회에서 기자간담회를 갖고 자사의 디딤펀드에 대해 “자체적인 분석 모델을 이용한 자산배분과 위험관리로 시장 대비 우수한 성과를 기록했다”고 설명했다.

DB디딤OCIO펀드는 DB자산운용이 지난달 25일 출시한 디딤펀드다. 25개 운용사는 국민의 안정적인 노후 준비를 위한 자산배분형 연금펀드인 디딤펀드를 공동 출시했다.

운용업계가 퇴직연금 수익률 제고를 위한 공동 브랜드인 디딤펀드를 만들면서 DB자산운용은 기존에 있던 ‘DBOCIO자산배분중립형펀드’를 디딤펀드 요건에 맞게 변경해 재출시했다. 실제 설정 이후 펀드는 12.42%의 수익률을 기록하며, 같은 기간 최소요구수익률 대비 6.38% 초과 성과를 보였다

DB자산운용은 자산배분솔루션을 제공하기 위해 업계 최고 수준의 퀀트운용역으로 GIS본부를 구성했다. 이런 우수한 퀀트 역량을 바탕으로 2021년 말부터 ‘에이큐브 시뮬레이터’(A-cube Simulator)라는 독자적인 자산배분시스템을 개발해 자산배분운용 및 컨설팅에 활용하고 있다. 

이 시스템은 다양한 자산구성, 환헤지 방법, 자산별 제약조건을 반영한 시뮬레이션을 통해 사용자 맞춤형 포트폴리오를 제공할 수 있도록 설계됐다. ‘에이큐브 시뮬레이터’는 절대·상대 수익률, 최대 손실률, 변동성 등 다양한 관점에서 포트폴리오를 분석할 수 있으며, 과거 주요 이벤트 기간에 대한 스트레스 테스트도 가능하다. 

이를 통해 사용자들은 자신의 투자 목표와 성향에 맞는 최적의 상장지수펀드(ETF) 포트폴리오를 구성할 수 있다. DB자산운용은 향후 이 시스템을 웹버전으로 공개해 퇴직연금 사업자와 투자자들이 직접 사용할 수 있는 서비스를 제공한다는 계획이다.

이정두 DB자산운용 투자솔루션센터 상무는 “투자목표를 달성하기 위해서는 꼬리위험인 상황, 즉 정상적인 경기 변동에 따른 자산가격 변화가 아닌 지정학적 리스크나 특정 기업 디폴트에 따른 신용경색 등으로 많은 기업이 연쇄적으로 자금 조달에 어려움을 겪는 상황에서 적극적인 위험관리가 필요하다”고 강조했다.

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