[이코노미스트 마켓in 김연서 기자] 한국거래소는 상장지수펀드(ETF) 등에 활용하기 위한 전략형 지수 5종을 오는 6일 발표한다고 1일 밝혔다.

이번에 새롭게 발표된 지수는 ▲KRX 블룸버그 코스피200 스마트 크루즈 ▲KRX 블룸버그 코스피200 베어 채권 혼합지수 ▲코스피200 위클리 커버드콜 ATM 지수 ▲코스피200 선물 TWAP 0.5X 지수 ▲코스닥150 선물 TWAP 0.5X 지수 등 5개다.

KRX 블룸버그 코스피200 스마트 크루즈 지수는 코스피200 수익률을 1배로 추종하면서 내재변동성 지표를 활용해 지수의 상승이 예측될 때만 추종 배율을 1.3배로 전환하는 지수다.거래소에 따르면 이 지수는 지난 2016년 8월부터 올해 10월까지 코스피200 지수 대비 20% 높은 수익률을 기록했다.

KRX 블룸버그 코스피200 베어 채권 혼합 지수는 코스피200 선물 인버스 지수와 블룸버그의 한국 단기채권 지수를 4:6 비율로 혼합한 멀티에셋 지수로 약세장에 대응하기 위해 개발됐다. 

코스피200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 위클리 콜옵션 매도를 통해 매주 배당 가능한 수익을 확보하는 단기 커버드콜 전략지수다. 커버드콜은 기초자산 추종과 동시에 콜옵션(주식을 사전에 정한 가격에 살 수 있는 권리)을 매도해 수익률을 합산하는 액티브 전략이다. 월간 단위로 옵션을 매도하는 기존 지수와 달리 위클리 옵션을 월 8회 매도하면서 프리미엄 수익을 확대해 최근 증가하는 월 배당 ETF에 대응하기 위해 개발됐다. 

코스피 200 선물 및 코스닥 150 선물 TWAP 0.5X 지수는 시장대표선물 지수의 수익률을 0.5배로 추종한다. 지난해 10월 소수점 배율 상장지수증권(ETN) 상장이 허용되면서 개발됐다.

거래소 관계자는 “새로운 컨셉과 고도화된 방법론을 적용한 이번 전략형 지수가 ETF 등 금융상품으로 공급돼 다양한 투자 수요를 충족할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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