기준금리가 2%포인트 오르면 취약 가계·자영업자의 대출 연체율도 급등할 것이라는 분석이 나왔다.
 
한국은행은 22일 발표한 ‘하반기 금융안정보고서’에서 금융 잠재 리스크(위험)로 금리 상승에 따른 취약부문 부실 위험 확대, 부동산 가격 조정과 동반한 가계·기업 재무 건전성 악화, 비은행금융기관 유동성 리스크 확대 및 복원력 저하 등을 꼽았다.
 
우선 기준금리가 지난 6월 말 수준보다 2.0%포인트 오를 경우 취약 가계의 대출 연체율은 5.6%에서 7.3%로 1.7%포인트 오르고, 자영업자의 대출연체율은 5.7%에서 9.3%로 3.6%포인트 높아질 것으로 추정됐다. 취약 차주는 3개 이상 금융기관에서 대출한 다중채무자이면서 저소득·저신용자를 말한다.
 
같은 가정 하에서 한계기업이 1년 후 부도 상태로 전환될 확률은 3.52%에서 3.75%로 0.23%포인트 상승했다.
 

한국은행의 부동산 관련 재무 건전성 분석 결과, 앞으로 주택 가격이 올해 6월 말보다 20% 떨어질 경우 처분가능소득 대비 원리금 상환 부담이 크고, 자산 매각을 통한 부채 상환이 어려운 ‘고위험’ 가구의 비중이 3.3%에서 4.9%로 확대됐다.
 
또한 부동산가격의 급격한 조정은 부동산업·건설업 등 관련 업종 기업과 부동산 PF대출을 많이 취급한 금융기관의 재무건전성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 평가했다. 
 

비은행 금융기관의 유동성 위험이 커질 가능성도 있다. 내년 경제 성장률이 -0.3%로 떨어지고, 주식·주택가격이 최고점 대비 각 50%, 20% 하락하는 극심한(severe) 충격을 가정하고 스트레스 테스트를 진행한 결과, 일부 보험·증권사와 저축은행의 자본 비율이 규제 기준을 밑돌았다는 게 한국은행의 설명이다.
 
한국은행은 보고서에서 “기준금리 인상으로 금융 불균형 위험이 점진적으로 축소되고 있으나, 시장금리 상승이 대내외 불확실성 요인과 맞물려 금융 부문 스트레스가 높아지고 잠재리스크가 현실이 될 가능성도 커졌다”고 말했다. 
 
이어 “정책당국은 시장금리 상승 과정에서 나타날 수 있는 금융불안에 대해서는 미시적 금융안정조치를 통해 신속 대응하고, 비은행금융기관에 대한 모니터링을 강화하는 한편 취약부문에 대한 선별적 지원을 지속할 필요가 있다”고 덧붙였다.

김윤주 기자 joos2@edaily.co.kr

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