[이코노미스트 김윤주 기자] 케이뱅크가 신용평가모형(CSS) 고도화에 집중하고 있다. 은행의 CSS 고도화는 고객 저변 확대 등 영업력과도 직결된다. 케이뱅크는 CSS 개발을 통해 더 많은 중·저신용자를 포용하고, 개인사업자 대출에서의 경쟁력도 높인다는 복안이다.

완벽한 CSS 향해…개발 프로젝트 나서

10일 금융권에 따르면 케이뱅크는 ‘CSS 개발 프로젝트’를 위해 오는 12일까지 제안서 및 견적서를 접수받고 있다. 이 프로젝트 진행 기간이 계약일로부터 약 8개월인 점을 고려하면, 올해 안에 CSS 개발 프로젝트가 완료될 것으로 전망된다.

앞서 케이뱅크는 지난해 12월20일부터 23일까지 해당 프로젝트의 입찰의향서를 접수 받았고, 입찰의향서 제출 사업자에 한해 제안요청서(RFP) 발송했다. 

케이뱅크는 이번 프로젝트를 통해 기존 CSS를 고도화한다. 우선 개인사업자의 신용평가모형과 전략모형(ML)을 개발하고 심사전략을 수립한다. 또한 케이뱅크는 개인고객의 신용평가모형 개발 및 심사전략도 수립한다.

게다가 케이뱅크는 이번 프로젝트에서 ‘라이프타임(lifetime) PD’ 도입 가능성도 검토한다. 만기기간 등 고객 금리를 산정하는 다양한 구성요소를 신용 평가에 활용하는 방안을 검토한다는 방침이다.

CSS란 금융기관에서 개인의 신용도를 과학적이고 통계적으로 분석해 고객의 신용도를 예측하는 개인신용평가 기법을 말한다. 은행에게 CSS는 대출 승인율 향상, 포용할 수 있는 고객 범위 확대 등 영업 실적과 연계된 ‘무기’인 셈이다.

CSS 고도화로 중저신용자 목표 달성 박차

지난해 케이뱅크는 당국과 약속한 중저신용자 대출 비중 목표치 25%를 넘긴 것으로 파악된다. 올해는 해당 목표치가 32%로, 중저신용자를 대상으로 영업 강화가 필수적이다. 이처럼 인터넷전문은행의 과제인 중저신용자 대출 비중을 끌어 올리는 데에 CSS가 큰 역할을 할 것으로 보인다. 

실제로 지난해 2월 케이뱅크는 통신서비스·쇼핑몰 이용 내역 등을 반영해 대출자의 신용도를 분석하는 CSS를 대출상품에 적용해 더 많은 고객을 확보할 수 있었다.

당시 케이뱅크의 시뮬레이션 결과 신규 CSS의 중저신용 고객군 대출 승인율이 기존 모형 대비 약 18.3% 증가했다. 금융거래 정보가 상대적으로 부족한 씬파일러 고객군은 승인율이 약 31.5% 상승하는 것으로 나타났다.

케이뱅크가 이번 개발 프로젝트를 통해 CSS를 고도화하면, 추후 효율적인 영업 전략을 짤 수 있을 것으로 풀이된다.

케이뱅크 관계자는 “올해도 중저신용자 대출 비중을 맞추기 위해 노력해야 한다”면서 “CSS 고도화로 신용평가를 합리적으로 할 수 있는지 방법을 찾아갈 계획”이라고 말했다. 이어 “이 과정에서 생길 수 있는 연쳬율, 건전성 관리에도 신경쓸 계획”이라고 덧붙였다.

소호 대출 규모 확대 기대

케이뱅크는 이번 프로젝트를 통해 개인사업자 CSS도 손질한다. 이로써 기업대출 규모를 키울 기회를 확보할 것으로 전망된다. 케이뱅크는 지난해 5월 개인사업자 보증서담보대출인 ‘사장님 보증서대출’을 출시한 뒤, 9월 ‘사장님 신용대출’을 각각 내놨다.

케이뱅크뿐 아니라 다른 인터넷전문은행도 개인사업자 상품을 발판으로 기업대출 시장에 진출하고 있다. 앞서 토스뱅크는 인터넷전문은행 가운데 가장 먼저 개인사업자 대출시장에 뛰어들었다. 지난해 2월 개인사업자대출 상품을 출시했으며, 5월에는 개인사업자를 위한 ‘사장님 마이너스통장’도 출시했다.

카카오뱅크는 지난해 11월 인터넷전문은행 중 가장 늦게 개인사업자 대출시장에 진출했다. 카카오뱅크의 개인사업자 뱅킹은 대출 상품만이 아닌 수신 상품과 지급결제(카드)까지 망라한 풀뱅킹 서비스를 제공한다.

시중 은행은 금리인상, 경기 침체에 따른 부실 우려 등으로 대출 심사 기준을 높이고 있다. 인터넷전문은행은 이 틈을 파고들었다. 개인사업자 CSS 고도화 등을 통해 설립 취지인 포용금융을 실천함과 동시에 포트폴리오를 확장하고 있다.

케이뱅크는 CSS 개발을 통해 인터넷전문은행 중에서도 경쟁력 있는 금리 산정과 효율적인 건전성 관리에 나설 것으로 보인다.

케이뱅크 관계자는 “능력 있는 사업자들의 프로젝트 제안을 접수 받아 추후 개발 방향성을 구체화 할 것”이라며 “일반 개인뿐 아니라 사장님대출, 개인사업자 신용평가모형도 고도화하려고 노력 중”이라고 설명했다.

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