[이코노미스트 김윤주 기자] #15년째 한식당을 운영해오고 있는 50대 자영업자 김 씨는 올해 초 목돈이 필요해 사업자 신용대출을 알아봤지만 대출이 불가하다는 답변을 받았다. 베테랑 맛집 사장이지만, 여러 건의 대출을 보유한 다중채무자이고 신용점수는 700점대로 낮다는 것이 이유였다. 김 씨는 카카오뱅크의 문을 두드린 결과 개인사업자 신용대출이 승인돼 자금 문제를 해결할 수 있었다. 이는 카카오뱅크가 김 씨의 사업장 카드 매출 정보, 중소기업중앙회 납부이력, 금융결제원 출금 비중 등 비금융정보(대안정보)을 통해 김 씨를 사업역량이 뛰어난 개인사업자로 선별했기 때문에 가능했다.

카카오뱅크가 데이터 기반의 신용평가모형(CSS) 혁신으로 중·저신용자에 이어 소상공인 대출 문턱을 낮추는 노력을 이어간다.

카카오뱅크는 자체 개발한 ‘소상공인 업종 특화 신용평가모형’을 통해 금융정보 기반 신용도가 낮아 대출이 거절된 개인사업자 6명 중 1명을 추가로 선별하고 대출을 공급했다고 9일 밝혔다.

지난 2022년 말 개인사업자 대출을 선보인 카카오뱅크는 사업자의 사업 역량을 다각적으로 평가할 수 있도록 신용평가모형을 지속적으로 고도화해왔다. 그동안 개인사업자의 사업장 운영 데이터는 신용 평가에 비중있게 활용될 수 없었다. 사업 역량을 평가할 수 있는 신뢰할만한 데이터 확보가 어려울뿐만 아니라, 업종마다 필요로하는 데이터 범주가 상이해 포괄적인 적용이 어려웠기 때문이다.

이에 카카오뱅크는 다양한 사업장 정보를 가명정보로 결합해 금융 접근성이 상대적으로 낮은 업종도 효과적으로 평가할 수 있는 소상공인 업종 특화 신용평가모형을 개발했다. 사업역량이 뛰어난 소상공인이더라도 개인 신용도가 낮거나 신용정보가 부족하면 대출이 불가능했던 전통적인 개인사업자 평가모형의 한계를 극복한 것이다.

카카오뱅크는 해당 모형 개발을 위해 4400여 개의 변수와 2400만 건의 가명 결합 데이터를 활용했다. 중소기업중앙회 공제정보, 사업장 매출정보 등 각종 대안정보와 더불어 특정 업종에 적합한 항목도 발굴해 적용했다.

개인사업자 전체를 평가하는 ‘범용모형’에 개별 업종 사업자를 정교하게 평가할 수 있는 ‘업종별 특화모형’을 더한 이중 구조화를 통해 변별력을 높였다. 모형의 성능을 분석한 결과, 금융 정보로만 이뤄진 신용평가사(CB)의 모형과 대비해서도 평가 변별력이 최고 30% 개선되는 성능을 보였다.

실제로 소상공인 업종 특화 신용평가모형을 개인사업자 신용대출 심사에 적용한 결과, 금융정보 위주 평가 시스템에서 거절된 개인사업자 신용대출 신청 고객 6명 중 1명을 추가 선별한 것으로 분석됐다.

카카오뱅크는 현재 적용 중인 음식업 사업자, 서비스 및 특수형태 근로종사자 특화 모형에 이어서 향후 이커머스(전자상거래) 사업자를 위한 특화 모형도 추가할 계획이다.

카카오뱅크 관계자는 “자금 관리에 어려움을 겪고 있는 개인사업자에게 도움이 되기 위해 다양한 데이터를 기반으로 모형을 지속적으로 고도화해나가겠다”며 “개인 신용도가 낮거나 신용정보가 부족한 사람들도 불이익을 받지 않도록 카카오뱅크만의 데이터 기반의 신용평가모형을 바탕으로 중·저신용자, 소상공인 금융포용에 앞장설 것”이라고 말했다.

한편, 카카오뱅크는 독자적으로 개발한 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어’를 통해 정교한 평가가 어려운 중·저신용 고객과 씬파일러에 대한 포용금융을 확대하고 있다.

적극적인 중·저신용 대출 확대에도 불구, 데이터 기반의 신용평가모형 고도화와 탁월한 리스크 관리 역량을 바탕으로 카카오뱅크의 건전성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2024년 1분기 카카오뱅크의 총여신 연체율은 2023년 1분기 0.58% 대비 0.11%포인트(p) 개선된 0.47%를 기록했다.

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