[이코노미스트 송현주 기자] “안정적 예금금리 2~3배 수익률을 달성하는 것을 목표로 합니다.”

나중혁 대신자산운용 자산솔루션본부장은 22일 오후 여의도 금융투자협회에서 '대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드' 출시 기자간담회를 열고 이 같이 말했다. 

금융투자협회 주도로 업계가 선보인 디딤펀드는 투자자들의 연금자산 성과 개선에 초점을 맞췄다. 디딤펀드가 원리금보장형 상품과 실적배당형 상품 사이에 디딤돌 역할을 해 원리금보장형 상품에 머물고 있는 노후자산에 대해 보다 편하고 안전한 자산증식을 제시하고 있다. 

대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드는 생성형 AI 모델로 포트폴리오를 구성해 시장 국면(하락·보합·상승)에 따라 위험자산 비중을 결정한다. 또 시장 국면 별 동적 자산배분을 통한 현재 국면 판단으로 3가지 MP 중에서 최종 포트폴리오를 선택한다. 자체적인 시장 판단 모델(70%)과 매니저 의견(30%)을 조합한다.

운용역 재량으로 실시간 비중축소 또는 편출 ETF(상장지수펀드)를 판단해 수행한다. 시황에 따라 환헷지를 탄력적으로 적용한다. 환헤지 비용 절감이 가능하다. 목표 수익률은 국고 3년 금리+물가상승률+알파(α)를 추구하며, 연 5~6% 수준 목표를 제시했다.

나 본부장은 "시장 상황에 따라 0~100% 비중으로 환헤지를 탄력적으로 적용해 환헤지 비용을 절감하는 한편, 환차익도 추구할 수 있다"며 "생성형 AI가 실시간 또는 긴급한 리스크에 대응이 늦는 상황이 발생 가능한데, 해당 자산군이나 종목을 운용역 판단으로 비중 축소 또는 종목 풀에서 제외하는 포트폴리오 변경을 수행한다"고 설명했다.

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