[이코노미스트 마켓in 홍다원 기자] 금융솔루션 제공 업체인 에프앤데이터랩에 따르면 24일 기준 디폴트옵션의 고위험등급내 포트폴리오의 연초이후 수익률이 최대 8.9%p까지 차이가 나는 것으로 나타났다. 대상을 디폴트옵션의 전체 포트폴리오로 확대하면 그 차이는 12.7%p까지 벌어진다. 

에프앤데이터랩은 펀드평가사 에프앤가이드와 공동으로 디폴트옵션의 수익률과 위험, 개별 펀드별 성과 등을 산출한 가운데, 연초이후 수익률이 존재하는 총 94개 펀드(고위험 등급 29개, 중위험 등급 30개, 저위험 등급 16개, 초저위험 등급 19개)에 대한 성과를 발표했다. 성과측정 결과, 운용기간이 길지 않음에도 포트폴리오간 수익률 격차가 꽤 큰 것으로 나타났다. 

서원우 에프앤데이터랩 대표는 “디폴트옵션 제도의 본격 도입은 향후 퇴직연금시장을 두고 사업자 및 운용사 사이 진정한 운용 경쟁의 신호탄이 될 것이다”면서 “근로자의 포트폴리오 선택이 본인의 퇴직연금 운용수익과 직결된다는 점에서 그 어느 때보다 근로자의 세심한 투자의사결정이 필요하다”고 말했다.

고위험등급의 연초이후 평균 수익률이 10.32%를 기록한 가운데, 같은 기간 최고 수익률 포트폴리오는 14.51%, 가장 낮은 수익률은 5.63%였다. 중위험등급 평균은 6.65%, 저위험등급은 4.2%이었으며, 정기예금 등에 투자하는 초저위험등급은 1.96%로 상대적으로 낮은 수익률을 기록했다. 이렇듯 등급별 수익률 차이가 발생한 가장 큰 이유는 주식시장이 상승했기 때문이다. 같은 기간 KOSPI는 16.69% 올랐다. 

디폴트옵션에서 투자하는 전체 펀드 수는 기준일 현재 359개(중복포함)로 이중 미래에셋자산운용과 삼성자산운용이 각각 37.4%, 11.5%로 전체의 50%에 육박하는 것으로 조사됐다. 그 뒤를 이어 한화자산운용 10.3%, KB자산운용 8.1%, 키움자산운용 7.8%순으로 나타났다. 

고위험등급에 포함된 펀드의 연초 이후 수익률을 운용사별로 단순 평균했을 때, 15개 펀드(중복포함)가 편입되어 있는 KB자산운용이 12.85%로 가장 높았고, 16개 펀드의 한화자산운용이 11.94%, 6개 펀드의 신한자산운용이 11.81% 순이었다. 미래에셋자산운용과 삼성자산운용은 각각 45개, 15개가 편입되어 있고 수익률은 각각 8.14%, 10.09%였다.

한편 에프앤데이터랩은 홈페이지를 통해 디폴트옵션의 위험등급별 수익률, 위험, 적립규모, CPI대비 성과와 디폴트옵션별 상품비교를 비롯해, 개별 펀드별 수익률 등 다양한 통계자료를 제공하고 있다. 

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