[이코노미스트 김정훈 기자] 종합 온라인연계투자금융사 어니스트펀드가 AI(인공지능) 기반의 종합 여신 솔루션인 ‘렌딩 인텔리전스(Lending Intelligence)’를 금융기관 전용 B2B 솔루션 모델로 상용화한다고 19일 밝혔다.

‘렌딩 인텔리전스’는 당사가 자체 개발해 운영 중인 AI 기반의 리스크 관리 솔루션으로 대출에 대한 모든 정보를 빅데이터 기반으로 자동학습, 분석하고 실행하는 종합 시스템이다. 이번 B2B 상용화를 통해 타 금융기관에서도 활용할 수 있도록 시장환경 모니터링 및 분석 등의 기능을 새롭게 더해 다양한 솔루션을 패키지 형태로 구축해 공급이 가능하도록 구현했다.

기술적으로도 각 금융기관 내부 상황에 맞춰 유연한 공급이 가능하도록 기관별 데이터 유형에 맞는 커스터마이징 및 AI를 통한 자동 재학습 형태로 운영되는 것이 특징이다. 이를 위해 국내 금융권에서는 최초로 대출 실행 데이터를 활용한 신용평가 모형의 자동 재학습 관련 기술을 자체 개발해 적용했으며 최근 특허 등록도 완료했다.

‘렌딩 인텔리전스’는 가계 대출 및 정책 등 불규칙하게 변화하는 금융시장 환경에 맞춰 기술적으로 대응, 지원할 수 있는 6개의 주요 솔루션으로 구성됐다.

▲불확실한 매크로 금융환경 변화 대응을 위해 외부 거시지표와 신용점수 추세를 바탕으로 리스크 조정 결과를 제공하는 거시조정 AI 솔루션(경기반영 CB 스코어 조정 서비스, 신용점수 추세 예측 서비스), ▲고금리 시장으로 인해 증가하는 부실율을 예측하고 대응할 수 있도록 지원하는 리스크 AI 솔루션(비대면 리스크 예측 서비스, 초우량 고객 예측 서비스, 평점 상향 예측 서비스, 회생∙파산∙신용회복 예측 서비스)이 있다.

또한 ▲비대면 디지털 환경에서 타사의 대출 가능성과 한도를 예측해 경쟁우위 확보에 도움을 주는 전략 벤치마킹 AI 솔루션(전략 컨닝페이퍼), ▲소상공인 및 청년 대상 특화 고객 AI 솔루션(300만원 이하 소액대출 예측 서비스, e-소상공인 예측 서비스), ▲대출 전략 수립 시 분석 및 참고를 위한 거시경제 시뮬레이터 크레딧 랩스(Credit Labs), ▲신용, 비신용정보가 포함된 빅데이터를 AI기반으로 분석해 의심되는 금융거래 활동을 감지하는 이상거래탐지시스템(FDS) 등이다.

금융기관 수요에 따른 맞춤형 솔루션 서비스 제공이 가능하며 향후 단계별로 시장상황과 니즈에 맞는 새로운 데이터 모델도 지속적으로 추가 개발, 적용할 방침이다.

회사는 ‘렌딩 인텔리전스’를 통해 금융기관의 불량률 개선과 수익성 상승이 가능한 만큼 타금융기관과의 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 저축은행, 카드사, 캐피탈 등 다수 금융기관과의 초기 테스트를 통해 높은 성능을 인정받아 모델 공급 및 협력 논의를 진행 중에 있다. 

개발 및 솔루션 상용화를 총괄한 어니스트펀드 신윤제 CDO는 “렌딩 인텔리전스는 빠르게 변화되는 복잡한 금융 환경에서 세밀한 운용전략이 우선시되는 금융기관의 갈증을 기술적으로 지원하고 해소해 줄 수 있는 솔루션”이라고 설명하며 “B2B 사업 확대와 더불어 다양한 대안정보를 활용해 매크로 환경에 대응할 수 있는 지속가능한 대표적 AI 리스크 관리 솔루션으로 자리매김할 수 있도록 고도화할 방침”이라고 밝혔다. 

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